一.單項(xiàng)選擇題
1、 下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
C. 商業(yè)銀行通常用存款來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D. 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移
2、 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。
A. 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石
B. 威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系
C. 1973年，費(fèi)雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D. 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)
3、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。
A. 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B. 企業(yè)的目標(biāo)
C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D. 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
4、 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。
A. 對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中
C. 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
D. 從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失
5、 下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)
B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
D. 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
6、 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )
A. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B. 在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C. 在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失
D. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
7、 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
8、 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。
A. 流動(dòng)性 B. 操作 C. 法律 D. 戰(zhàn)略
9、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是()。
A. 對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除
B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法
D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
10、 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。
A. RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失 B. RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C. RAROC=(非預(yù)期收益-預(yù)期收益)/收益 D. RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益
11、 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是( )。
A. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債
C. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制
D. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理
12、 已知a數(shù)比b數(shù)大75%，那么b數(shù)比a數(shù)小多少?( )。
A.20% B.25% C.50% D.3/7
13、一水池裝有甲、乙、丙三個(gè)水管，甲、乙是進(jìn)水管，丙是排水管，甲獨(dú)開(kāi)需10小時(shí)注滿一池水，乙獨(dú)開(kāi)需6小時(shí)注滿一池水，丙獨(dú)開(kāi)15小時(shí)放出一池水，現(xiàn)在三管齊開(kāi)，( )小時(shí)才注滿水池。
A.5 B.6 C.5.5 D.4.5
14.商標(biāo)侵權(quán)，指他人出于商業(yè)目的，未經(jīng)商標(biāo)所有人的許可而擅自使用其已注冊(cè)商標(biāo)，或把他人注冊(cè)商標(biāo)的主要部分用作自己的商標(biāo)，并使用在相同或類似的商品上，從而產(chǎn)生商標(biāo)混同，以欺騙消費(fèi)者。
下面幾種情況中不屬于商標(biāo)侵權(quán)的是( )。
A.甲企業(yè)未經(jīng)商標(biāo)所有人乙企業(yè)的許可，在與乙企業(yè)類似的商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)
B.某毛巾廠注冊(cè)“418”牌商標(biāo)，在市場(chǎng)銷路打開(kāi)以后，有的企業(yè)在“418”前加注某某牌，使“418”商標(biāo)轉(zhuǎn)化為商品名稱
C.國(guó)內(nèi)某企業(yè)并沒(méi)有把“IBM”商標(biāo)直接用在其商品上，而用在廣告和其他宣傳活動(dòng)中
D.國(guó)內(nèi)某商場(chǎng)的名稱使用了某房地產(chǎn)企業(yè)已獲準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)類“亞細(xì)亞”商標(biāo)名稱
15.信息社會(huì)，又稱信息化社會(huì)，指信息成為比能源、物資更重要的資源，以信息價(jià)值的生產(chǎn)為中心，以信息工業(yè)為支柱和主導(dǎo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的智力密集型社會(huì)。
下列不屬于信息社會(huì)基本特征的一項(xiàng)是( )。
A.信息成為重要資源，對(duì)信息的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、加工、處理成為主要的產(chǎn)業(yè)
B.信息和知識(shí)成為生產(chǎn)力、競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)成就的決定性因素
C.從事信息工作的人是主要的勞動(dòng)者，代表了先進(jìn)的生產(chǎn)力方向
D.國(guó)慶期間，中關(guān)村電腦市場(chǎng)的品牌機(jī)銷售超過(guò)一億元人民幣
16.政企分開(kāi)，是指區(qū)別所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)，把各級(jí)政府主管部門(mén)原來(lái)直接管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的許多職權(quán)，交還給企業(yè)，使政府管理經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)由微觀轉(zhuǎn)向宏觀的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革。下列符合政企分開(kāi)的一項(xiàng)是( )。
A.企業(yè)政府所有，也由政府經(jīng)營(yíng)，政府全權(quán)負(fù)責(zé)管理
B.政府與企業(yè)脫鉤，企業(yè)想怎么就怎么
C.政府主要搞好統(tǒng)籌規(guī)劃、提供服務(wù)和檢查監(jiān)督，企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧
D.政府重派官員管理企業(yè)，企業(yè)人事制度和工資等制度由政府開(kāi)會(huì)討論決定
17.在金本位制瓦解之后，各國(guó)實(shí)行( )制度。
A、信用 B、貨幣 C、紙幣 D、金銀復(fù)本位
18.布雷頓森林體系崩潰的直接原因是( )。
A、美國(guó)全面經(jīng)濟(jì)逆差 B、發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛采用浮動(dòng)匯率制
C、美國(guó)黃金儲(chǔ)備減少 D、特別提款權(quán)的出現(xiàn)
19.在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨交易上采取方向相反的買賣行為，是( )。
A、現(xiàn)貨交易 B、期貨交易 C、期權(quán)交易 D、套期保值交易
20.在選擇匯率的方法中，按資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性分別選擇不同的匯率，這種方法是( )。
A、現(xiàn)行匯率法 B、貨幣與非貨幣法 C、時(shí)間度量法 D、流動(dòng)與非流動(dòng)法
21.以下哪一個(gè)市場(chǎng)的出現(xiàn)突破了國(guó)際金融中心的傳統(tǒng)模式?( )
A、國(guó)際股票市場(chǎng) B、衍生金融工具市場(chǎng)
C、證券市場(chǎng) D、離岸金融市場(chǎng)
22.在國(guó)際銀團(tuán)貸款中，借款人對(duì)未提取的貸款部分還需支付( )。
A、擔(dān)保費(fèi) B、承諾費(fèi) C、代理費(fèi) D、損失費(fèi)
23.最主要的國(guó)際金融組織是( )。
A、世界銀行 B、國(guó)際銀行
C、美洲開(kāi)發(fā)銀行 D、國(guó)際貨幣基金組織
二.多項(xiàng)選擇題
1.凈誤差和遺漏發(fā)生的原因包括( )。
A、人為隱瞞 B、資本外逃 C、時(shí)間差異 D、重復(fù)計(jì)算 E、漏算
2.影響匯率變動(dòng)的主要因素有( )。
A、物價(jià) B、利率 C、匯率 D、心里預(yù)期 E、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
3.凡采取下述外匯管制措施的國(guó)家均被視為實(shí)行復(fù)匯率制：( )。
A、課征外匯稅 B、給予外匯津貼 C、抑制進(jìn)口
D、鼓勵(lì)出口 E、官方匯率背離市場(chǎng)匯率
4.一國(guó)外匯供給的主要來(lái)源有( )。
A、商品出口 B、將外幣兌換成本國(guó)貨幣 C、增加外匯儲(chǔ)備 D、服務(wù)出口
E、外國(guó)向本國(guó)進(jìn)行長(zhǎng)期投資 F、本國(guó)對(duì)外國(guó)的單方轉(zhuǎn)移
5.外匯銀行對(duì)外報(bào)價(jià)時(shí)，一般同時(shí)報(bào)出( )。
A、交割價(jià) B、中間價(jià) C、買入價(jià) D、賣出價(jià) E、市場(chǎng)價(jià)
6.期貨交易所的主要工作是( )。
A、制定有關(guān)期貨交易的規(guī)則 B、制定有關(guān)期貨交易的價(jià)格 C、制定期貨交易程序
D、監(jiān)督會(huì)員行為 E、提供信息咨詢
7. 易貨貿(mào)易的共同特點(diǎn)是( )。
A、交易雙方不存在任何風(fēng)險(xiǎn) B、交易無(wú)需支付外匯 C、履約期較短
D、交易數(shù)額固定 E、雙方互換貨物的單價(jià)確定下來(lái)保持不變
8.出口商與保理商簽定的協(xié)議的主要內(nèi)容有( )。
A、協(xié)議有效期 B、出口商的擔(dān)保 C、限制條款
D、承購(gòu)應(yīng)收賬款 E、核定信用銷售額度
三.名詞解釋
1.互換
2.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)
3.國(guó)際收支平衡表
4.實(shí)際匯率
5.回購(gòu)協(xié)議
6.遠(yuǎn)期外匯交易
7.國(guó)際債務(wù)危機(jī)
四.判斷
( )1.在浮動(dòng)匯率制下，國(guó)際收支市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制主要表現(xiàn)為國(guó)際收支匯率調(diào)節(jié)機(jī)制。
( )2.在直接標(biāo)價(jià)法下：遠(yuǎn)期匯率=即期匯率-貼水。
( )3.在布雷頓森林體系下，銀行券可自由兌換金幣。
( )4.本幣升值會(huì)抑制一國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
( )5.牙買加體系是一種靈活性很強(qiáng)的國(guó)際貨幣制度，但并不能由市場(chǎng)機(jī)制來(lái)調(diào)節(jié)匯率和國(guó)際收支。
( )6.是否進(jìn)行無(wú)拋補(bǔ)套利，主要分析兩國(guó)利率差異率和預(yù)期匯率變動(dòng)率。
( )7.由于遠(yuǎn)期外匯交易的時(shí)間長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大，一般要收取保證金。
( )8.遠(yuǎn)期信用證結(jié)算項(xiàng)下的外匯風(fēng)險(xiǎn)大于即期信用證結(jié)算。
( )9.衍生金融工具市場(chǎng)穩(wěn)定了國(guó)際金融市場(chǎng)的利率、匯率，從而減少了國(guó)際金融交易的風(fēng)險(xiǎn)。
( )10.外國(guó)債券的付息方式一般與當(dāng)?shù)貒?guó)內(nèi)債券相同。
五.填空
1.匯率變動(dòng)對(duì)貿(mào)易差額(出口額減進(jìn)口額)的影響，受到________________和________________兩方面的制約。
2.貨幣可兌換包括：________________和________________兩種基本類型。
3.金融賬戶包括：________________、________________和________________三項(xiàng)。
4.持有國(guó)際儲(chǔ)備是一種________________。
5.基金組織最初只發(fā)放_(tái)_______________，以后陸續(xù)增加了中期貸款、________________、________________和________________。
6.外匯管制所針對(duì)的自然人和法人通常劃分為_(kāi)____________和_____________。
7.國(guó)際儲(chǔ)備數(shù)量過(guò)多會(huì)造成________________。
六.解答題
1.外匯期權(quán)交易在規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有何優(yōu)點(diǎn)?
2.國(guó)際外匯市場(chǎng)的特征主要表現(xiàn)在哪些方面?
3.國(guó)際金本位制的特征是什么?
4.簡(jiǎn)述外匯管制的基本方式。
5.影響國(guó)際儲(chǔ)備的主要因素有哪些?
6.福費(fèi)廷與一般貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的區(qū)別是什么?
7.試述國(guó)際收支失衡的消極影響?
8.簡(jiǎn)述亞洲金融危機(jī)爆發(fā)的內(nèi)因
七.論述題
1.比較戰(zhàn)后布雷頓森林體系與戰(zhàn)前國(guó)際金匯兌本位制的異同
2.闡述外匯管理的目的與方法。
3.怎樣理解國(guó)際資本流動(dòng)中利率與匯率的關(guān)系。
八.計(jì)算題
1.已知：英鎊對(duì)美元的即期匯率為：GBP1=USD1.6125～1.6135;美元對(duì)日元的即期匯率為：USD1=JPY150.80～150.90
計(jì)算：英鎊對(duì)日元的即期匯率
2.1998年5月8日美元兌日元的匯率水平為133。根據(jù)貿(mào)易合同，出口商甲公司將在6月10日收到4億日元的貨款。甲公司擔(dān)心美元兌日元的匯率將上升，希望提前1個(gè)月固定美元兌日元的匯率，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。于是同中國(guó)銀行做一筆遠(yuǎn)期外匯買賣，按遠(yuǎn)期匯率132.80賣出4億日元，同時(shí)買入美元。假設(shè)6月10日美元兌日元的即期市場(chǎng)匯率水平升至144，請(qǐng)問(wèn)：
(1)通過(guò)做遠(yuǎn)期外匯買賣，甲公司將收入多少美元?(3分)
(2)若等到6月10日收到貨款才進(jìn)行即期外匯買賣，甲公司將多(少)收多少美元?(4分)